Markstrukturbruch FDAX seit 03.10.2005

Meiner Meinung nach hat sich seit dem 03.10.2005 der FDAX im Intraday-Verhalten sehr stark geändert.

Ich mache eine Statistik bezogen auf die Schwankung des FDAX im Bezug zum Open. In den letzten 29 Handelstage (seit 03.10.2005) hat der FDAX an 86,21% der Tage Open + und - 10 Punkte erreicht.
Zum Vergleich, dieser Wert Betrug im Jahr 2005 bis zum Oktober nur 37,31%.

Auch die Tagesschwankung hat im Vergleich zum Jahresanfang deutlich zugenommen. In den letzten Wochen und Tagen war es auch häufiger zu beobachten, dass der FDAX 30 Punkte runter ging und dann 60 Punkte wieder anstieg.

Für das Daytrading in kleineren Zeitrahmen (5 bis 60 Minuten) solte dies eigentlich von Vorteil sein.
Ich selber kann aufgrund beruflicher Verpflichtungen nur auf Tagesbasis handeln. Ich suche nach Systemen, bei denen man z.B. zum Open einsteigt und den Trade am Ende des Tages wieder schließt.
Für diese Art des Tradings, ist diese Entwicklung leider schlecht. Man muß mit viel größeren Stops arbeiten, um nicht durch das "Rauschen" des Marktes ausgestopt zu werden.

Gruß Eistee

Re: Markstrukturbruch FDAX seit 03.10.2005

@ eistee

wenn man sich den chart seit 3.10. anschaut, finde ich das auch nicht so verwunderlich, schließlich lag am 4.10. das bisherige jahreshoch und dann folgte eine knackige korrektur. in solchen phasen steigt einfach die nervosität der marktteilnehmer, was sich ja auch am zwischenzeitlich deutlich gestiegenen VDAX ablesen lässt.
diese nervosität hat sich auch nach wie vor nicht so recht gelegt, wie ja gerade der gestrige tag wieder zeigte.

daraus abgeleitete prognose aus dem buch der börsenphrasen (oder -weisheiten - ganz wie du willst) für die nahe zukunft: die kurse steigen weiter entlang einer mauer der angst

gruß itsmie

Re: Markstrukturbruch FDAX seit 03.10.2005

@Eistee
führst Du Deine Statistik eigentlich noch?
Finde diese Vorgehensweise sehr interessant, bin auch
am überlegen so etwas anzulegen.

Grüße
Winkel