Der Handel von "Stauzonen" (Akkumulation/Distribution-Breakout)
Der Handel von "Stauzonen" (Accumulation/Distribution-Breakout-System)
Anbei möchte ich kurz ein Setup mit fixen IS, TS und PT vorstellen (FGBL-5min-Chart vom heutigen Tage), wie man einen potentiellen Ausbruch aus einer Stauzone handeln kann, indem man sich zu Gunsten eines besseren CRV (2,0 - 3,5:1) bereits frühzeitig positioniert. Voraussetzung für den "Einsatz" ist, dass im Vorfeld eine stärkere Bewegung statt gefunden hat.
Ein wichtiges Element dabei ist der ACD-Indikator (Accumulation/Distribution-Line), eigentlich der einzige den ich noch verwende (Beschreibung anbei). Im Endeffekt stellt dieser Indikator auch nur eine "Krücke" dar. Allerdings wird in die Berechnungslogik noch das Handelsvolumen mit einbezogen. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gibt er jedoch Hinweis darauf, ob es sich bei der vorliegenden Stauzonenen um (Re)-Akkumulation oder (Re)-Distribution handelt.
Die im Chart 1 (Long-Trade) dargestellte Stauzone stellt allerdings die "Reinform" dar. Nicht immer sind diese so regelrecht ausgeprägt, wie man in Chart 2 (Short-Trade) erkennen kann. Ferner wartet man oftmals eine Stunde oder mehr bis das Kursmuster ausgebildet wurde und muss dann trotzdem schnell reagieren um den Trade zu eröffnen. Zumindest brachte das Setup heute 13T (Long) und 18T (Short).
1. Long-Setup:
Für die Definition einer Stauzone muss die untere Bereichsbegrenzung mind. dreimal angehandelt worden sein, während der ACD jeweils höhere Tiefs ausbildete (bullische Divergenz). Für die obere Bereichsbegrenzung dient im Extremfall ein isoliertes Kurshoch. Dieses Niveau muss also nicht mehrfach angehandelt worden sein, da die obere Begrenzung lediglich zur Projektion des Kursziels, über die Handelsspanne der Stauzone, benötigt wird. Der Long-Entry erfolgt dann max. 2-3 Ticks oberhalb der unteren Bereichsbegrenzung, sobald der Wert des ACD nach Ausbildung seines dritten Divergenz-Tiefs wieder ansteigt.
2. Short-Setup:
Für die Definition einer Stauzone muss die obere Bereichsbegrenzung mind. dreimal angehandelt worden sein, während der ACD jeweils tiefere Hochs ausbildete (bärische Divergenz). Für die untere Bereichsbegrenzung dient im Extremfall ein isoliertes Kurstief. Dieses Niveau muss also nicht mehrfach angehandelt worden sein, da die untere Begrenzung lediglich zur Projektion des Kursziels, über die Handelsspanne der Stauzone, benötigt wird. Der Short-Entry erfolgt dann max. 2-3 Ticks unterhalb der oberen Bereichsbegrenzung, sobald der Wert des ACD nach Ausbildung seines dritten Divergenz-Hochs wieder abfällt.
3. Initial-Stop 1 (Long/Short):
Der anfängliche Initial-Stop 1 wird bei -55% (Long) bzw. +55% (Short) des Werts der Stauzonen-Handelsspanne platziert (Ab- bzw. Aufrundung auf den nächsten handelbaren Wert).
4. Initial-Stop 2 (Long/Short):
Der Initial-Stop 2 wird aktiviert, sobald sich die Position mind. um den 1-fachen Wert des ursprünglichen Initial-Risikos im Buchgewinn befindet. Platziert wird dieser dann 1Tick < der unteren Bereichsbegrenzung (Long) bzw. 1Tick > der oberen Bereichsbegrenzung (Short).
5. Breakeven-Stop (Long/Short):
Der Breakeven-Stop wird aktiviert, sobald sich die Position mind. um den 1,5-fachen Wert des ursprünglichen Initial-Risikos im Buchgewinn befindet. Zur Deckung der Ordergebühren und zur Sicherung eines Minimalgewinnes werden hierbei 2 Ticks zum Einstiegskurs hinzugerechnet (Long) bzw. vom Einstiegskurs abgezogen (Short).
6. Trailing-Stop 1 (Long/Short):
Sobald sich die Position mind. um den 2-fachen Wert des ursprünglichen Initial-Risikos im Buchgewinn befindet, wird der Trailing-Stop aktiviert. Dieser ist jeweils so zu platzieren, dass mind. 50% des aufgelaufenen Buchgewinnes abgesichert werden.
7. Trailing-Stop 2 (Long/Short):
Nähert sich die Position bis auf 3 Ticks seinem Profitziel an, ist der Trailing-Stop jeweils so zu platzieren, dass mind. 66% des aufgelaufenen Buchgewinnes abgesichert werden.
8. Profitziel (Long/Short):
Das Profitziel liegt bei +255% (Long) bzw. -255% (Short) des Werts der Stauzonen-Handelsspanne (Ab- bzw. Aufrundung auf den nächsten handelbaren Wert).
9. Zeit-Stop (Long/Short):
Offene Positionen sind spätesten um 18:15 Uhr oder bei verkürztem EUREX-Handel zum Handelsschluss glatt zu stellen.
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Good Trades
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