Hallo, habe eben einen sehr interessanten Artikel zu einem Handelssystem mit dem CCI gefunden: https://www.godmode-trader.de/news.php?ida=254244&idc=64 @STrade: Im Candeltrading Forum hattest Du doch auch mal interessante Strategien mit dem CCI vorgestellt. Gruß Mirko
@eistee88
Ja, habe aber den Indikatoren-Handel in kleineren Timeframes mehr oder weniger eingestellt, da diese besonders im FDAX bei Eröffnungs-Gap´s immer Probleme bereiten. Das vorgestellte CCI-Variation-System auf den 60min-FDAX ist allerdings durchaus interessant. Allerdings wäre mir persönlich der SL im Future mit 2K zu groß. Ist aber nur meine Meinung. Mit CFD´s kann man da sicher besser variieren.
P.S. Nicht böse sein, habe Deinen Thread verschoben.
Hallo, ich habe das CCI System einmal getestet.
Das System ist die zweite Version, also ohne Trendbestimmung und mit verbesserten Einstieg von 25 P. Der Chart FDAX_Godmode_CCI zeigt den Chart und Kapitalkurve (blau) mit der ersten Stufe der Gewinnmitnahme (CCI 0). Angegeben ist bei Godmode nicht, wie lange gewartet wird bis der bessere Einstieg mit 25 Punkten erreicht ist. Ich lasse das System bis max. CCI 0 Zeit um die 25 Punkte zu erreichen.
Auswertung FDAX Stufe 1 (1 Kontrakt). Testergebnis von System 'GodmodeCCI' System
System Start 01.04.2004 19:00:00
System Ende 30.09.2005 20:00:00
Anzahl aller Trades 31
Anzahl Trades/Jahr 20,7
Getestete Perioden 4598
Perioden mit Trades 12,6%
Netto-Profit 7.252,00
Profitable Trades (%) 48,39%
Durchschn. Return 233,94
Std.-Abw. aller Returns 969,49
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,72
Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.765,00
Profitfaktor 1,68
Student t-Test Signifikanz 90,55%
Summe aller Einzelgewinne 17.955,00
Summe aller Einzelverluste -10.703,00
Profitable Long Trades (%) 38,46%
Profitable Short Trades (%) 55,56%
Max. realisierter Einzelverlust -945,50
Max. Einzelgewinn 1.892,00
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 2
Ich habe das System ein wenig geändert und auf den DAX für Zertifikate Trading ausgelegt. Es sind zwei Systeme für Stufe 1 und Stufe 2 der Gewinnmitnahmen. Die Auswertungen beziehen sich je System auf 1000 Stck. Zertifikate (Turbos). Gebühren, Spread, Slippage sind enthalten. Die Einstellungen für die Parameter CCI, habe ich für Long und Short getrennt. Das System wurde auf 50% des Zeitraumes optimiert. Der nachfolgende Bereich ist out of sample.
Hier die Einstellungen für Stufe 1
Long CCI:55
Short CCI:50
Abweichender Entry für Long:10 P
Abweichender Entry für Short: 19 P
Exit für Long bei CCI 0
Exit für Short bei CCI 0
Intraday SL: 0,85%
Auswertung für Stufe 1 Testergebnis von System 'CCI'
System Start 02.02.2004 10:00:00
System Ende 06.10.2005 17:00:00
Anzahl aller Trades 42
Anzahl Trades/Jahr 25,0
Getestete Perioden 3877
Perioden mit Trades 20,0%
Netto-Profit 10.092,17
Profitable Trades (%) 69,05%
Durchschn. Return 240,29
Std.-Abw. aller Returns 490,22
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,73
Max. realisiertes Kapitalrisiko -779,59
Profitfaktor 2,95
Student t-Test Signifikanz 99,80%
Summe aller Einzelgewinne 15.275,93
Summe aller Einzelverluste -5.183,76
Profitable Long Trades (%) 65,00%
Profitable Short Trades (%) 72,73%
Max. realisierter Einzelverlust -473,34
Max. Einzelgewinn 1.347,15
Längste Serie mit Gewinntrades 13
Längste Serie mit Verlusttrades 2
Hier die Einstellung der Stufe 2 Der CCI für die Gewinnmitnahmen wurde auch geändert und für Long und Short getrennt
Long CCI:55
Short CCI:50
Abweichender Entry für Long:10 P
Abweichender Entry für Short: 19 P
Intraday SL: 0,85%
Exit für Long bei CCI 181
Exit für Short bei CCI 166
SL 0,85% bis CCI 0
Stop auf Einstiegskurs ab CCI 0
Auswertung für Stufe 2 Testergebnis von System 'Kopie von CCI'
System Start 02.02.2004 10:00:00
System Ende 06.10.2005 17:00:00
Anzahl aller Trades 42
Anzahl Trades/Jahr 25,0
Getestete Perioden 3877
Perioden mit Trades 41,2%
Netto-Profit 20.107,72
Profitable Trades (%) 50,00%
Durchschn. Return 478,76
Std.-Abw. aller Returns 1.004,11
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,72
Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.177,80
Profitfaktor 3,92
Student t-Test Signifikanz 99,76%
Summe aller Einzelgewinne 26.984,04
Summe aller Einzelverluste -6.876,32
Profitable Long Trades (%) 55,00%
Profitable Short Trades (%) 45,45%
Max. realisierter Einzelverlust -727,90
Max. Einzelgewinn 2.943,95
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 3
Gruß Snoopy
Hallo Snoopy,
hervorragende Arbeit, das geht bei Dir ja schneller als "Brezelbacken". Bitte um Nachsicht, dass ich Deinen Beitrag etwas formatiert habe, aber ich denke so hat man einen besseren Überblick.
Ein paar Fragen:
Was sagen folgende Kennzahlen bei Investox aus?
Std.-Abw. aller Returns 1.004,11
Sharpe Ratio -0,72
Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.177,80 (max. Drawdown?) Wenn dem so ist, erreicht Systemvariante 2 für den ausgewerteten Zeitraum immerhin ein Risk-to-Return-Ratio von knapp über 17.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast Du den Systemtest der Varianten 1+2 mit 10,00 EUR pro FDAX-Punkt laufen lassen. Ist das richtig? Wenn ja wieviel Punkte/Cent an Slippage, Spread und Gebühren wurden eingearbeitet?
Von wann bis wann lief der Optimierungszeitraum?
Mit zwei Trades im Monat ist es halt "nur" zur Ergänzung für ein Systemportfolio geeignet. Würdest Du es für sinnvoll erachten, einen Systemtest im 15min-Bereich durchzuführen, um die Tradeanzahl zu erhöhen?
Im voraus besten Dank für Deine Erläuterungen.
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich glaube Brezelbacken geht etwas schneller. Aber wie ich sehe bist du auch oft noch sehr spät in der Nacht am Brezelbacken.
Zu den Fragen:
Sharpe Ratio
Gibt ein Maß für die risikobereinigte Performance des Systems im Vergleich zu einer risikolosen Anlage.
Hierbei werden der gemessene historische durchschnittliche Profit sowie dessen Standardabweichung als Maß für die zu erwartende Performance mit einer konkurrierenden Anlage als Benchmark verglichen:
Sharpe Ratio = (Profit - Benchmark)/ StdAbw(Profit)
Als Benchmark wird der in den Testbedingungen eingestellte aktuelle Zinssatz verwendet. Eine gute Sharpe Ratio (> 1) zeigt eine gleichmässig steigende Kapitalkurve an.
Würde ich aber nicht so viel Bedeutung beimessen.
Std.-Abw. aller Returns
Gibt an, wie stark die Einzelergebnisse um den Mittelwert schwanken.
Stark unterschiedliche Einzelergebnisse können zum einen an der unterschiedlichen Dauer der Trades liegen. Zum anderen aber auch daran, dass zum Beispiel die zahlreichen mittelmäßigen Einzelresultate durch einige wenige hervorragende oder besonders schlechte Ergebnisse im Endergebnis verzerrt werden. Für ein stabiles System sind im allgemeinen möglichst gleichmäßige Returns wünschenswert.
Max. realisiertes Kapitalrisiko
Drawdown
Das System wurde mit 10Eur pro DAX Punkt (nicht FDAX) berechnet.
Die Gebühren betragen pro Auftrag (Buy oder Sell) 9,95 EUR
Spread 2 Punkte
Slippage 1 Punkt (je nach Emi)
Der Optimierungszeitraum ist vom 02.02.2004 03.12.2004
Eine Auswertung im 15min Timeframe schicke ich heute Abend.
Gruß Snoopy
Servus Snoopy,
besten Dank für Deine ausführlichen Erläuterungen!
Kannst Du mir vielleicht noch mit ein paar Worten kurz erklären, wie die Std.-Abweichung bei Investox berechnet wird - sofern dies für Dich nachvollziehbar ist?
Da ich nicht annehme, dass Du das System auf einen Endlos-Turbo selbst, sondern wie von Dir angeführt, auf den Kassa-DAX getestet hast. Siehst Du dies für das vorliegende 60min-System nicht als Problem an, dass zunächst mal für die erste Kursfeststellung zu Handelsbeginn 20 DAX-Werte ausreichen? Inwieweit könnte es da zu einer Verzerrung gegenüber dem FDAX kommen? Fragen über Fragen.
Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wie die Standardabweichnung intern berechnet wird kann ich nicht nachvollziehen. Ich gehe von der Berechnung wie in der Statistik aus.
Das ist der Nachteil von den Zertis. In der Eröffnungsphase sollten keine Trades eingegangen werden. Bei dem 60min System werden aber wenige Trades (6 Trades) in der Eröffnungsphase eingegangen.
Eine Möglichkeit wäre die Slippage zu erhöhen.
Das 15 min System sieht nicht so gut aus. Es kann sich wahrscheinlich nicht so gut ein benötigter Trand ausbilden, wie im 60min Timeframe.
Es reagiert empfindlich auf Änderungen der CCI Perioden. Die Anzahl der Trades ist nur unwesentlich mehr.
Einstellung Stufe 1
Perioden CCI Long :160
Perioden CCI Short: 195
verbesserter Entry Long: 10 Punkte
verbesserter Entry Short: 6 Punkte
SL :0,85%
Auswertung für Stufe 1
Testergebnis von System 'CCI'
Anzahl aller Trades 64
Anzahl Trades/Jahr 37,9
Getestete Perioden 15610
Perioden mit Trades 39,1%
Netto-Profit 7.170,21
Profitable Trades (%) 48,44%
Durchschn. Return 112,03
Std.-Abw. aller Returns 633,73
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio 0,73
Max. realisiertes Kapitalrisiko -2.055,04
Profitfaktor 1,97
Student t-Test Signifikanz 91,89%
Summe aller Einzelgewinne 14.532,77
Summe aller Einzelverluste -7.362,56
Profitable Long Trades (%) 66,67%
Profitable Short Trades (%) 29,03%
Max. realisierter Einzelverlust -391,90
Max. Einzelgewinn 3.314,31
Längste Serie mit Gewinntrades 7
Längste Serie mit Verlusttrades 7
Einstellung für Stufe 2
Perioden CCI Long :160
Perioden CCI Short: 195
verbesserter Entry Long: 10 Punkte
verbesserter Entry Short: 6 Punkte
SL :0,85%
Ausstieg CCI Long bei 194
Ausstieg CCI Short bei -190
Auswertung für Stufe2
Testergebnis von System 'Kopie von CCI'
Anzahl aller Trades 64
Anzahl Trades/Jahr 37,9
Getestete Perioden 15610
Perioden mit Trades 55,6%
Netto-Profit 18.286,90
Profitable Trades (%) 37,50%
Durchschn. Return 285,73
Std.-Abw. aller Returns 910,54
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio 0,90
Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.703,80
Profitfaktor 2,34
Student t-Test Signifikanz 99,22%
Summe aller Einzelgewinne 31.907,35
Summe aller Einzelverluste -13.620,46
Profitable Long Trades (%) 43,33%
Profitable Short Trades (%) 32,35%
Max. realisierter Einzelverlust -752,40
Max. Einzelgewinn 2.503,43
Längste Serie mit Gewinntrades 3
Längste Serie mit Verlusttrades 6
Hallo Wolfgang,
ich habe geantwortet. Diese ist aber nicht angekommen.
Versuche nochmal morgen eine Antwort. 
Nachtrag
die Antwort konnte erst nach ca. 15min Verspätung gesehen werden.
@Snoopy
Bei Carookee gibts in letzter Zeit häufig mal "Server-Probleme"
In so einem Fall einfach neu einloggen. Die Beiträge sind dann, wie ich auch schon festgestellt habe, wieder sichtbar. Auch wenn diese kurz nach dem Erstellen nicht erscheinen. Sicherheitshalber aber mit paste and copy speichern.
Danke für Deine Bemühungen.
Grüße
Wolfgang
Hallo Snoopy,
Wenn es aufgrund geringer Parameter-Änderungen, zu solch starken Performance-Veränderungen kommt, ist das 15min-System in der Form nicht "brauchbar" und ich würde es auch niemandem anbieten wollen.
Das Problem stellt sich meines Erachtens bei allen indikatorbasierten Systemen, welche niedrige Timeframes zur Signalgenerierung benutzen. Kennst ja den allseits überstrapazierten Begriff "Rauschen" - oder?
Hast Du für diesen Zeitraum auch "brauchbare" und "gepflegte" Kursdaten auf den FDAX? Ein Vergleichstest wäre schon sehr interessant. Wenn nicht sag mir Bescheid, in welcher Form Du diese für Investox benötigst. Dann besorge ich welche.
Hallo Wolfgang,
ich habe auch noch längere FDAX Daten. Im Moment habe ich Rechnerprobleme (Geschwindigkeit)
Gruß Snoopy
Hallo,
ich habe das System noch einmal auf Tickdatenbasis programmiert, dadurch realistischere Ein- und Ausstiege.
Die Kapitalkurven zeigen das Gesamtsystem mit beiden Ausstiegen (Stufe1 und Stufe2) auf den Dax mit 2000 Stck. Zertifikate und auf den FDAX mit 2 Kontrakten.
Gruß Snoopy
