Diskussion

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Aus zeitlichen Gründen vorerst nur mal ein kurzer Überblick:

Ich möchte hier nochmals das Thema "Der Entry ist völlig Wurscht" aufgreifen, da ich denke, dass solche Äusserungen nur von Theoretikern und nicht von Praxisanwendern stammen können. Dies ist übrigens auch mit der Grund, weshalb man eine nicht unerhebliche Anzahl von Fachpublikationen in die "Tonne" treten kann, weil darin einfach jeglicher Praxisbezug fehlt. Dazu nochmals eine Chartdokumentation mit relativ einfachem beispielhaften Regelwerk. Damit soll nur nochmals aufgezeigt werden, dass Gewinnmitnahmen an Targets in Verbindung mit Reentry immer und jeden Tag profitabler sind, als einen Trade generell über einen Trailing-Stop laufen zu lassen. Auch an starken Trendtagen, wie es am 27.10.05 einer war. Das absolute Tagesergebnis war auch in diesem Fall um einiges besser, als wenn man die Short-Position zu Handelsbeginn eröffnet und zu Handelsschluss zurückgekauft hätte und dies ohne zwischenzeitlich Gegenbewegungen "auszusitzen". Das Regelwerk für Stop-Management lasse ich der Übersichtlichkeit halber weg, da es in keinem der acht Fälle gegriffen hat.


1. Eröffne eine Short-Position, sofern die Eröffnung des heutigen Tages innerhalb der True-Range des Vortages und mind. 5,0P < Schlusskurs des Vortages, aber > Schlusskurs des Vortages abzüglich 25% des Wertes der ATR(3) erfolgt, per Sell-MOO-Order (Entry).

1.1. Stelle die Positionen, welche nach dieser Regel eröffnet wurden, am Gewinnziel i.H.v. 10,0P, berechnet auf den heutigen Eröffnungskurs, per Limit-Order glatt (Exit).

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2. Eröffne eine Short-Position, sofern die vorhergehende Perioden-Umhüllung (eine Stunde auf 15min-Close-Basis) um 50% auf Close-Basis unterschritten wird und die Handelsspanne dieser Signal-Candle < 9,0P beträgt. Beträgt diese > oder = 9,0P dann gehe per Sell-Limit-Order am 50%-Retracement dieser Handelsspanne Short, oder per Sell-Stop-Order 2,0P unter dem Tief der Signal-Candle. Setzte ferner 2,0P unter dem Kurstief der vorherigen Perioden-Umhüllung eine Sell-Stop-Order. Long vice versa. (Entry)

2.1 Sofern die Eröffnung der Position unter dem PLdot (blau gepunktete Linie im Chart) erfolgt und dieser in Signal-Richtung steht, stelle die Position am Gewinnziel glatt (32,8% von ATR3). Für den zweiten und dritten Trade in die selbe Handelsrichtung soll ein Gewinnziel von 18% von ATR3 gelten. Handle nur 3x in eine Richtung, sofern nicht zwischenzeitlich ein Gegensignal generiert wird. Long vice versa. (Exit1)

2.2 Sofern die Eröffnung der Position unter dem PLdot (blau gepunktete Linie im Chart) erfolgt und dieser nicht in Signal-Richtung steht, stelle die Position am Gewinnziel PLdot glatt. Long vice versa. (Exit2)

2.3 Stelle die Position zum Handelsende glatt, sofern weder Target, noch Trailing-Stop, noch Initial-Stop erreicht wurden. (Exit3)

Volatilitätsabhängige Stops und Targets haben dabei den Vorteil, dass sie sich an das vorherreschende Marktverhalten automatisch anpassen. So jetzt hoffe ich, dass ich nichts Grundlegendes vergessen habe und es einigermaßen verständlich ist. 

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Noch eine kurze Anmerkung:

Genauso wie es nicht sinnvoll ist eine Position ab einer gewissen Grösse einer Signal-Candle umgehend zu eröffnen, ist es auch grundsätzlich nicht sinnvoll bei einem Gegensignal die ursprüngliche Position umgehend am Perioden-Close zu schließen! Da kann man die selbe Vorgehensweise (50%-Retracement) anwenden wie beim Einstieg selbst oder man wird eben 2,0P höher ausgestopt. In der überwiegenden Anzahl der fälle, wird man jedoch einen besseren Ausstieg bekommen. Genau diese Feinheiten sind es, die meines Erachtens auch viel zur Performance beitragen. Das muss man allerdings erst lernen und ist manchmal emotional auch nicht ganz einfach, kurzfristig mal etwas länger in einer Verlustposition zu bleiben!


Eine weitere "Feinheit", welche man beim Trading anwenden kann, ist auch folgende:

Man hat z.B. im 15min-FDAX einen Signal-Trigger an Punkt X, den man mit einer Stop-Order handeln will. Der wiederum befindet sich jedoch noch > oder = 15,0P von der Eröffnung dieser 15min-Signal-Candle entfernt. Zu diesem Zeitpunkt würde ich meine diesbezügliche Order noch nicht in den Markt legen, sondern erst eine 15min-Candle-Eröffnung < 15,0P abwarten, auch wenn zwischenzeitlich das Signal getriggert werden sollte. Grund ist zum Einen der, dass an diesen Trigger-Marken viele Stop-Orders liegen und dies führt in den meisten Fällen zu einer schlechter als geplanten Ausführung der eigenen Order. Dies kann manchmal sogar mehrere Punkte betragen und führt in der Folge zu einem höheren Initial-Risiko als ursprünglich berechnet, da man ja den Initial-Stop auf dem ursprünglichen Niveau belassen muss und nicht einfach verändern kann, nur weil man eine schlechter Ausführung bekommen hat. Zweitens kommt es in der Folge meistens zu kurzfristigen Bewegungen entgegen der Signalrichtung und man hat den Vorteil, dass man selbst noch den weiteren Kursverlauf abwarten kann, weil man ja selbst noch nicht positioniert ist. So kann man viele der Fakes umgehen, welche an solchen Marken durchaus häufig vorkommen. Zur Sicherheit sollte man jedoch auch in diesem Falle eine Stop-Order 2,0P über dem Hoch dieser Signal-Candle platzieren, um nicht an der Seitenlinie zu stehen, wenn der Kurs umgehend durchbricht und weiterläuft.


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Good Trades

Re: Diskussion

hallo wolfgang,

werden das nicht langsam ein bisschen viele systeme? na ja, hauptsache du verheddertst dich nicht drin

schätze an seitwärtstagen werden hierbei ziemlich viele (kleine?) verluste entstehen, oder täuscht dieser flüchtige eindruck?

die im chart skizzierten longeinstiege verstehe ich nicht so recht, da lag doch der close der 15 min-candle nicht min. 50% über der vorstundenhülle.

sehr interessant finde ich die einstiegstechnik am 50% retracement bei langer signalcandle, werde ich mal beobachten, ob das auch für andere ansätze verwendbar ist. im 5 min-chart aber vielleicht doch etwas schwieriger, oder?

gruß itsmie

Re: Diskussion

@itsmie

Hast recht - ich könnte da Hilfe gebrauchen, was die ganze Dokumentation betrifft.

Zugegeben, in engen! Seitwärtsmärkten (sagen wir mal < 20P) ist der "5min-SBreaker" - mit ähnlicher Vorgehensweise - lukrativer, da Signale häufig am Breakeven-Stop oder am Gegensignal geschlossen werden müssen. Allerdings ist der 5min-Bereich auch um Einiges aufwändiger zu handeln.

Die Long-Signale sind so schon i.O.! Da hast Du vielleicht einen Denkfehler. Es reicht, wenn die 50%-Marke der Vorumhüllung erreicht wird. Diese muss nicht um 50% überschritten werden! Dazu braucht man eigentlich nur ein Fibonacci vom Hoch der Umhüllung bis zum Tief der Umhüllung ziehen und sich die 50%-Marke anzeigen lassen.

Im 5min-Timeframe kann man das mit langen Signal-Candles genauso profitabel schon ab einem Wert von 6,0P umsetzten.