Long-Modus (per Buy-Stop-Order 0,5P > Eröffnung), wenn
1. Eröffnung > oder = 4911,5 aber < 4915,0 (LGAP1)oder
2. Eröffnung > oder = 4929,5 aber < 4972,5 (LGAP2)
Short-Modus (per Sell-Stop-Order 0,5P < Eröffnung), wenn
1. Eröffnung < oder = 4901,5 aber > 4890,0 (SGAP1)oder
2. Eröffnung < oder = 4883,5 aber > 4840,5 (SGAP2)
IS1 = 13,5P (LGAP2 / SGAP2)
IS2 = 16,5P (LGAP1 / SGAP1)
BES1 = 12,0P
PT1 = 19,0P
ZS1 = 10:30 Uhr
____________________ Good Trades
Handelssignale 27.10.05
Beim GapTrader (Variation2) wurde heute das PT1 um 0,5P verfehlt, worauf hin die Position am IS1 statt +11,0P Gewinn, mit -8,5P Verlust ausgestopt wurde.
____________________ Good Trades
gap trader allgemein u. shorttrade von heute
@ strade
nachdem ich mir die letzten tage etwas dieses system angeguckt habe, kann ich mal wieder nur sagen: kompliment, kompliment. schade nur, dass demnächst bis 22:00 gehandelt wird.
was mich daran besonders interessieren würde ist, wie du auf die idee gekommen bist gerade in einer spanne von 25 - 35% gegen die gaprichtung zu handeln (um einen teil des regelwerks mal etwas salopp und ungenau zu formulieren), während ansonsten in gaprichtung gehandelt wird (soweit open in range des vortages).
desweiteren eine konkrete frage zum heutigen trade: der gestrige close lag bei 5022,5; die atr3 bei 49 (38,5 + 53 + 55,5/3); 25% davon sind 12,25; wenn ich diese zum gestrigen close addiere erhalte ich 5034,75. der heutige eröffnungskurs ist somit für mich nicht >/= close + 25% atr3, so dass ich exakt an dieser schwelle noch einen longtrade eröffnet hätte und erst bei 5035 eine shortposition. zugegebenermassen eine knappe entscheidung, aber eine klarstellung wie gerechnet wird, wäre hier sicher von vorteil.
gruß itsmie
Re: gap trader allgemein u. shorttrade von heute
@itsmie
Danke für die "Blumen", das Regelwerk wurde aber ganz einfach aus der täglichen Situation zur Handelseröffnung heraus entwickelt, da ich nie so richtig wusste, wie ich zur Eröffnung mit diesen Gap´s umgehen soll. Die ersten 15min generell abzuwarten, brachte einem da auch nicht wirklich weiter, da zu diesem Zeitpunkt die Bewegung meist schon gelaufen war.
Mit diesem Problem konfrontiert, habe ich dann den FDAX ziemlich lange zurück und auch laufend zur Eröffnung verfolgt. Ferner arbeite ich ja viel mit Retracements wie Dir bekannt sein dürfte. Das eröffnete aber ein weiteres Problem. Nämlich in der Form, dass es fast unmöglich ist, diese in einem Programmcode umzusetzten, da ich bisher keine passende Definition für den Beginn (0%) und das Ende einer Bewegung (100%) finden konnte. Visuell sind diese Marken nun mal viel einfacher festzulegen. Deshalb bin ich auch auf die ATR ausgewichen, welche zwar durchschnittlich, aber eben auch die Schwankungsbreite einer Bewegung widergibt.
Im weiteren Verlauf habe ich dann jeden Tag zur Handelseröffnung ein Fibonacci über die am Vortag definierte Bewegung angelegt und habe mir die Retracements dieser Bewegung angesehen. Zusammen mit dem Wissen, dass bestimmte größere Marktteilnehmer zu Handelsbeginn ihr "Vorhaben" normalerweise nicht offen legen und erst ein wenig abwartend agieren bevor sie "loslegen" (Ausnahme: diese Marktteilnehmer haben sich am Vortag "falsch" positioniert und sind dadurch gezwungen umgehend zu handeln), konnte ich, wie ich es nenne, eine Erschöpfungszone zwischen 25% und 35% bezogen auf die ATR(3) ausmachen, innerhalb derer die Marktteilnehmer unsicher sind wohin die Reise gehen soll. Und wenn Unsicherheit herrscht geht es im Zweifel eben wieder in Richtung Schlusskurs von gestern, um kurzfristig das Ungleichgewicht wieder abzubauen. Die 5P-Regel dient ja nur der Definition einer Kurslücke, ab derer ein Gap vorliegt.
In Endkonsequenz heist dies nun für mich:
1. Eröffnung 5P bis 25% ATR(3) = die größeren Marktteilnehmer zeigen nicht gleich zu Handelsbeginn was sie vorhaben ==> Handel vom Schlusskurs weg.
2. Eröffnung 25% bis 35% ATR(3) = es herrscht Unsicherheit bei den größeren Marktteilnehmer ob es in die Richtung kurzfristig weiter geht ==> Handel zum Schlusskurs hin.
3. Eröffnung größer 35% ATR(3) = die größeren Marktteilnehmer wurden am Vortag auf dem falschen Fuss erwischt ==> Handel vom Schlusskurs weg.
Das heist, ich mache in jedem Fall das, was die Mehrzahl der Marktteilnehmer macht und das ist immer die beste Variante, was auch die relativ hohe Trefferquote erklärt.
Bezüglich dem heutigen Gap-Trade muss ich das Regelwerk noch genauer definieren, wie ich festgestellt habe, da es wie man heute sah, wirklich auf jeden halben Punkt ankommt. Allerdings ist dies nur eine logische Ergänzung, denn ein Kurs von 5034,75 ist im FDAX ja bekanntlich nicht handelbar, von daher ist die 25%-Schwelle in diesem Falle auf den nächsten handelbaren Wert (5034,5) abzurunden. Dann hat man auch kein Problem mit der Definition von < oder =.
Das es in Zukunft nicht mehr funktionieren wird ist allerdings schade, da man so in den letzten Monaten, mit nur einem Trade pro Tag und absolut geringem Aufwand, im Schnitt ca. 150P monatlich machen konnte.
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diskussion
@ strade
danke für die erläuterungen.
einige deiner geschilderten beobachtungen (zurückhaltung größerer marktteilnehmer, lohnende bewegungen gerade in der eröffnung) habe ich zwar auch immer wieder gemacht, bin jedoch nie dahinter gekommen, wie ich das sinnvoll nutzen könnte. wenn man erstmal drauf gekommen ist (das gap dafür zu verwenden) erscheint es natürlich fast simpel.
bin mal gespannt, ob die zugrundeliegende logik noch funktioniert, wenn bis 22:00 gehandelt wird - die eintrittshäufigkeit von größeren gaps dürfte ja zumindest deutlich zurückgehen.
gruß itsmie
Re: Orderdaten 20.10.05
@ itsmie
Die Welt ist ungerecht. Hat man sich was brauchbares erarbeitet, verlängert die EUREX einfach die Handelszeit und schon geht die Suche von vorne los, da alles überholt. Kann man nur hoffen, dass auch die Jungs es eines Tages merken (wie bereits vorher schon die Frankurt-Parkett-Jungs) dass um diese Zeit eigentlich niemand, ausser die Amis vielleicht, mehr handeln will. Großer Nachteil bei der Sache ist allerdings der Umstand, dass es sich bei der EUREX um eine Computerbörse und nicht um eine Präsenzbörse handelt. Von daher wird es wohl keinen großen "Mitarbeiteraufstand" aus den eigenen Reihen geben.
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Re: Orderdaten 20.10.05
@ strade
war aber wieder 'ne knappe entscheidung heute ob long oder short. rechnerisch wäre ich long gegangen (close 5073 + 21 pt für 35% atr3), also short bis 94, long ab 94,5; diskretionär sicher aber eher short. nun ja, eine präzisierung der definition lohnt ja ohnehin kaum noch...
hast du eigentlich schon mal untersucht/beobachtet, ob es in fällen wie heute, wo gegen die gaprichtung gehandelt wird, sinnvoll ist bei gapclose eine position in die ursprüngliche richtung des gaps zu eröffnen? wäre ja zumindest heute interssant gewesen.
gruß itsmie
Re: Orderdaten 20.10.05
@itsmie
Sicherlich war es wieder eine knappe Entscheidung mit 0,5P, aber auch heute wäre ein FDAX-Kurs von 5094,12 nicht handelbar gewesen. Von daher 35%-Schwelle auf volle 0,5P aufrunden. Schließlich will man ja damit die Erschöpfungszone definieren. Also die 25%-Schwelle abrunden und die 35%-Schwelle aufrunden.
Den Gap-Close hätte ich, die bullischen US-Leitindizes mal aussen vor gelassen, unter keinen Umständen Long gehandelt. Da dieser mit einem Short-Oops-Pattern einher gegangen wäre!! Dass das Oops heute bisher nicht funktioniert hat spricht für die aktuelle Stärke des FDAX.
Ansonsten kommt es auch häufig in solchen Fällen zu einem "übertriebenen" Gap-Close (Florek lässt grüssen) und es geht erst mal kurzzeitig stark in die Richtung weiter. Schwierig, kann ich nur sagen.
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Re: Orderdaten 20.10.05
@ strade
mit dem gapclose/oops-pattern hast du wohl recht. da hatte ich den moment nicht dran gedacht.
ab- und aufrundungsschwierigkeiten bei mir sind jetzt hoffentlich auch beseitigt.
gruß itsmie
Re: Orderdaten 20.10.05
Hat evtl. jemand mal überprüft ob meine Excel-Datei richtig arbeitet? Die alternativen 3 und 4 gabe es damals noch nicht, aber L&S-Gap 1 und 2 sollten eigentlich funktionieren.
