Re: Excel-Tool
toll, vielen dank mirko,
werde mal sehen, ob ich damit klarkomme.
gruß michael
Re: Excel-Tool
Hallo Michael, hallo Mirko,
erstmal vielen Dank für Eure Mühe. Interessant zu sehen, dass dieses Regelwerk durchaus noch am "Leben" ist. Hätte ich auch nicht gedacht!
Leider war ich seit Freitag letzter Woche "auswärts" unterwegs, sodass ich bisher auf Eure Beiträge noch nicht reagieren konnte. Werde mich morgen mal mit Mirko´s Tool anfreunden.
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Good Trades
Performance 49. + 50. KW
es "lebt" immer noch, auch wenn die performance in den letzten zwei wochen auf der stelle trat.
VERSION 1
05.12. kein signal
06.12. short @ 5278 SGAP1 close @ 5282 ZS1 -5,5 pt
07.12. kein signal
08.12. short @ 5233 SGAP2 close @ 5244,5 IS1 -13 pt
09.12. kein signal
12.12. short @ 5317 SGAP3 close @ 5327 IS1 -11,5 pt
13.12. kein signal
14.12. short @ 5315,5 SGAP2 close @ 5301,5 PT1 +12,5 pt
15.12. kein signal mit close des regulären handels
15.12. short @ 5300 SGAP1 close @ 5285 PT1 +13,5 pt
16.12. long @ 5303 LGAP1 close @ 5316 PT1 +11,5 pt
gesamt (seit 21.11.) --> +35,5 pt
VERSION 2
05.12. kein signal
06.12. short @ 5278 SGAP1 close @ 5286,5 IS1 -10 pt
07.12. kein signal
08.12. short @ 5233 SGAP2 close @ 5241,5 IS1 -10 pt
09.12. kein signal
12.12. short @ 5317 SGAP3 close @ 5325,5 IS1 -10 pt
13.12. kein signal
14.12. short @ 5315,5 SGAP2 close @ 5304,5 PT1 +9,5 pt
15.12. kein signal mit close des regulären handels
15.12. short @ 5300 SGAP1 close @ 5288,5 PT1 +9,5 pt
16.12. long @ 5303 LGAP1 close @ 5314,5 PT1 +9,5 pt
gesamt (seit 21.11.) --> +16 pt
anmerkungen:
a) soweit die weitere darstellung der performance hier überhaupt erwünscht ist (hab das system schließlich nicht erdacht), werde ich künftig wöchentlich nur noch version 1 darstellen, da diese bisher in allen beobachtungszeiträumen besser abgeschnitten hat. version 2 verfolge ich aber trotzdem weiter, sollten sich änderungen im bisherigen bild ergeben, werde ich es mitteilen.
b) die unterscheidung close/settlement führte in den vergangenen vier wochen nur an zwei tagen zu abweichungen. nimmt man den settlement-kurs als basis der gap-fesstellung verbessert sich die performance um +11,5 pt (version1) bzw. +8,5 pt (version 2).
c) da ich vermute, dass die abweichungen close/settlement sich auf lange sicht ohnehin die waage halten, würde ich vorschlagen, hier künftig den "einfacheren" settlementkurs heranzuziehen. dies dürfte auch für programmierer von vorteil sein.
d) ich denke, es lohnt sich auf jeden fall dieses system weiter zu beobachten. vielleicht lässt sich ja perspektivisch auch noch die ein oder andere kleine optimierung finden.
gruß itsmie
Re: Excel-Tool
Vielen Dank Michael!
Natürlich ist es erwünscht, solange man den "GapTrader" nicht markttechnisch begraben muss. Bin derzeit für jede Hilfe dankbar, da ich kaum Zeit für dieses Board einbringen kann. Wird sich aber hoffentlich Anfang nächsten Jahres wieder bessern.
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Good Trades
Performance 51.KW
VERSION 1
19.12. long @ 5370 LGAP1 close @ 5382 PT1 +10,5 pt
20.12. kein signal mit close des regulären handels
20.12. long @ 5364 LGAP1 close @ 5356 IS1 -9,5 pt
21.12. short @ 5406 LGAP2 close @ 5413,5 ZS1 +6 pt
22.12. kein signal
23.12. short @ 5435 SGAP1 close @ 5442,5 PT2 -9 pt
gesamt (seit 21.11.) --> + 44 pt
anmerkungen:
a) zur besseren vergleichbarkeit ist hier nochmals die gesamtperformance mit der close-des-regulären-handels-variante dargestellt.
b) auf die darstellung der version 2 habe ich diese woche verzichtet. die wochenperformance betrug +5,5 pt; gesamt seit 21.11. +21,5 pt.
c) der (settlement-)trade vom 20.12. gehört zu den eher seltenen fällen, die am etwas zu engen stopp scheiterten (max. – 9 pt), andernfalls hätte der trade in version 1 den PT von 11 pt erreicht. mehr zu diesem thema in der folgenden exit-analyse.
EDIT: hatte mich heute morgen beim gestrigen close des regulären handels verguckt, auch in dieser variante enstand ein shorttrade. habe die performance entsprechend berichtigt. diskretionär wäre ich hier allerdings eindeutig long gegangen. werde auf diesen aspekt in der entry-analyse nochmal eingehen.
gruß und schöne weihnachten
michael
performance 52. kw
hier nun (von mir) letztmalig die performancedarstellung der vorliegenden versionen des gap trader. ich werde das system aber mit veränderten einstellungen weiterverfolgen. das es selbst in dieser langweiligen woche (nahezu) jeden tag ein gap gab, zeigt wohl deutlich, dass mit dem eintreten dieser kurslücken trotz der verlängerten handelszeiten auch weiterhin zu rechnen ist.
VERSION 1
27.12. kein signal mit close des regulären handels
27.12. long @ 5456 LGAP1 close @ 5460 ZS1 +2,5 pt
28.12. long @ 5571 LGAP2 close @ 5465 IS1 -7,5 pt
29.12. long @ 5497,5 LGAP2 close @ 5492,5 ZS1 -6,5 pt
30.12. short @ 5467 SGAP2 close @ 5473,5 IS2 -8 pt
30.12. kein signal
gesamt (seit 21.11.) --> +22 pt
anmerkungen:
a) in dieser woche wirkten sich in version 1 die infolge der niedrigen atr3 sehr engen stopps recht negativ aus.
b) die version 2 performte dank des (in diesen fällen) etwas weiteren IS deutlich besser: -0,5 pt (28.12.), -6,5 pt (29.12.) u. +9,5 pt (30.12.). gesamt version 2 seit 21.11: +24 pt
c) in kursivschrift die trades mit settlementkurs als gapbasis. ein potentieller longtrade am 30.12. kam dabei nicht zustande, da die eröffnung 0,5 pt außerhalb der true range des vortages lag, somit weder die LGAP3- noch die LGAP4-bedingungen erfüllt waren.
gruß michael
Re: Excel-Tool
Hallo Michael,
kannst Du mir bitte kurz mitteilen wie sich die ATR seit Anfang Dezember entwickelt hat (höchster Wert und tiefster Wert mit Datum) und wie hoch die ATR im Durchschnitt in der Woche war, in der die Trades nicht funktioniert haben. Wäre wichtig, um zu sehen wann man den Gap-Trader in den Pausenmodus schicken muß, da ja gerade dieser von einem Mindestmaß an Volatilität lebt.
Ansonsten, so denke ich, kann man die Begründung weshalb der Gap-Trader noch funktioniert in dem dünnen Orderbuch nach 20:00 Uhr finden. Dadurch neigt der FDAX zu starken Übertreibungen, welche am nächsten Tag umgehend korregiert werden.
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Good Trades
Re: Excel-Tool
hallo wolfgang,
höhster wert war 68,66 am 30.11. (gültig für 01.12.), niedrigster 29 am 27.12.
durchschnitte: 48.kw 55,8; 49.kw 55,13; 50.kw 50,53; 51.kw 39,86; 52.kw 30,08.
mit ausnahme dieser woche kann ich allerdings keinen zusammenhang zwischen zu kleiner atr3 und drawdowns erkennen. mit den im systementwicklungsbereich dargelegten veränderten einstellungen war z.b. letzte woche die performance noch recht gut (+ 24 pt), auch diese woche hatte nur -7 pt. bei werten von atr3 < 30/35 sollte man es vielleicht tatsächlich besser bleiben lassen.
gruß michael